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1.
Option pricing in the moderate deviations regime.
Math Financ
; 28(3): 962-988, 2018 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30018466
2.
Small-Maturity Asymptotics for the At-The-Money Implied Volatility Slope in Lévy Models.
Appl Math Finance
; 23(2): 135-157, 2016 Mar 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27660537
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