RESUMO
Abstract This article presents the Brazilian private insurance market's actuarial life tables, BR- EMS 2021. Using Bayesian inference on the parameters of the Heligman- Pollard law of mortality and data from 23 insurance groups over 15 years, totaling 3.5 billion registers, the data were corrected through a two hidden-layer neural network. The resulting tables show that the insured population exhibits lower mortality rates than the general Brazilian population, even lower than the national populations of well-developed countries such as the USA. Moreover, besides the expected gender gap in mortality rates, there is a clear distance between the death and survivorship insurance coverage groups. Likewise, the insured population characteristics mitigate well-known regional structural discrepancies in the Brazilian population, indicating that being part of the selected population of insured individuals is thus associated with a more effective protection against death than other outstanding factors such as geographic region of residence.
Resumo Este artigo apresenta as tábuas de vida do mercado de seguros privados brasileiro, BR-EMS 2021. Os dados obtidos de 23 grupos seguradores ao longo de 15 anos, totalizando 3,5 bilhões de registros, foram corrigidos por meio de rede neural com duas camadas ocultas. Usando a inferência bayesiana para estimar os parâmetros sob a lei de mortalidade Heligman-Pollard, as tábuas obtidas mostram que a população segurada apresenta probabilidades de morte mais baixas do que a população brasileira em geral e até mesmo em relação a populações nacionais de países desenvolvidos, como os EUA. Além da esperada diferença de gênero nas taxas de mortalidade, há uma clara distância entre as probabilidades de morte dos grupos de cobertura de risco e cobertura de sobrevivência. Da mesma forma, é demonstrado que as tábuas regionais da população segurada não apresentam as discrepâncias regionais conhecidas no Brasil, indicando que fazer parte da população selecionada de segurados está associado a um fator de proteção mais eficaz do que outros fatores, como a região geográfica de residência.
Resumen Este artículo presenta las tablas de vida del mercado de seguros privados brasileño, BR-EMS 2021. Los datos, obtenidos de 23 grupos de seguros a lo largo de 15 años, totalizando 3,5 mil millones de registros, fueron corregidos usando una red neuronal con dos capas ocultas. Mediante la inferencia bayesiana para estimar los parámetros bajo la ley de mortalidad de Heligman-Pollard, las tablas obtenidas muestran que la población asegurada tiene tasas de mortalidad más bajas que la población general brasileña e incluso más bajas que las poblaciones nacionales de países desarrollados, como los Estados Unidos de Norteamérica. Además de la diferencia de género esperada en las tasas de mortalidad, hay una clara distinción entre las tablas de grupos de cobertura de riesgo y cobertura de sobrevivientes. Asimismo, se demuestra que las tablas regionales de población asegurada no presentan las conocidas discrepancias estructurales regionales en Brasil, lo que indica que participar de la población de asegurados está asociado con una protección contra la muerte más efectiva que otros factores como la región geográfica de residencia.
Assuntos
Estatísticas Vitais , Mortalidade , PopulaçãoRESUMO
Abstract This paper describes the construction of the BR-EMS 2015 mortality tables for the Brazilian insured population. The tables were based on data collected from insurance companies which represent about 80 per cent of the Brazilian insurance market, and they are updates of their previous versions, BR-EMS 2010, which have been the first mortality tables built with Brazilian market experience. Additional data from government sources was used to improve the information of the companies’ databases. The mortality rates of the population under risk products (death coverage) are remarkably different than those under savings products (survivorship coverage); as such, four different mortality tables are constructed, separating the population by sex as well as the type of insurance coverage. A straight comparison between the BR-EMS 2015 tables with the statistics of the general Brazilian population shows a striking difference on life expectancies. The BR-EMS 2015 tables are also compared with other life tables.
Resumo Este artigo descreve a construção das tábuas de mortalidade BR-EMS 2015 para a população brasileira de segurados. As tábuas foram elaboradas a partir de dados coletados de companhias de seguros que representam 80% do mercado segurador brasileiro e são atualizações das tábuas BR-EMS 2010, que foram as primeiras tábuas de mortalidade a serem produzidas usando-se a experiência do mercado segurador brasileiro. Informações adicionais de fontes governamentais foram utilizadas para complementar e melhorar as informações fornecidas pelas companhias de seguros. As taxas de mortalidade da população contratante de produtos com cobertura de morte são notavelmente diferentes daquelas referentes aos contratantes de produtos de sobrevivência. Assim, quatro tábuas de mortalidade diferentes foram construídas, separando a população por sexo e também pelo tipo de cobertura de seguro. Uma comparação direta entre as tábuas BR-EMS 2015 com as estatísticas da população brasileira geral mostra uma diferença considerável nas expectativas de vida. As tábuas BR-EMS 2015 ainda são comparadas com outras tábuas de mortalidade.
Resumen En este trabajo se describe la construcción de las tablas de mortalidad BR-EMS 2015 para la población asegurada de Brasil. Las tablas se confeccionaron a partir de datos recogidos de las compañías de seguros que representan alrededor del 80% del mercado brasileño de seguros y son actualizaciones de sus versiones anteriores, BR-EMS 2010 —las primeras tablas de mortalidad hechas con base en la experiencia del mercado brasileño—. Se utilizó información adicional de fuentes gubernamentales para complementar y mejorar las bases de datos de las empresas. Las tasas de mortalidad de la población con contrato de productos de riesgo (cobertura de la muerte) son notablemente diferentes a las de los incluidos en los productos de ahorro (cobertura de supervivencia). Por lo tanto, cuatro diferentes tablas de mortalidad se han construido, separando la población según el sexo y el tipo de cobertura de seguro. Una comparación directa entre las tablas BR-EMS 2015 para la población asegurada de Brasil con las estadísticas de la población en general de Brasil muestra una diferencia considerable en la esperanza de vida. Las tablas BR-EMS 2015 también se comparan con otras tablas de vida.